PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с LQDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQD с LQDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Liquidia Corporation (LQDA).

LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LQD и LQDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Liquidia Corporation (LQDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и LQDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-0.41%
LQDA
Liquidia Corporation		8.64%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%95.14%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у LQDA с доходностью 8.64%.

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

LQDA

1 день
-0.72%
1 месяц
21.11%
С начала года
8.64%
6 месяцев
69.93%
1 год
158.24%
3 года*
75.69%
5 лет*
68.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Liquidia Corporation

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB
Часто сравнивают с LQDA:
LQDA с UTHRLQDA с ISAC.LLQDA с LQDILQDA с BNDLQDA с VOOLQDA с ACWILQDA с AIA

Доходность на риск

LQD vs. LQDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c LQDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Liquidia Corporation (LQDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDLQDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.31

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.78

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.07

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

9.28

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. LQDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа LQDA равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и LQDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDLQDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.31

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.95

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.20

+0.34

Корреляция

Корреляция между LQD и LQDA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и LQDA

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как LQDA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQD и LQDA

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки LQDA в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и LQDA.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDLQDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-93.87%

+68.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-37.82%

+34.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-55.36%

+30.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-19.64%

+15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-71.07%

+67.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

16.60%

-15.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и LQDA

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 2.66%, в то время как у Liquidia Corporation (LQDA) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDLQDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

16.78%

-14.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

44.57%

-40.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

68.83%

-62.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

72.66%

-64.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

85.87%

-77.20%