Сравнение LQD с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Gold Trust (IAU).
LQD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQD и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.63% против 14.27% соответственно.
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и IAU
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQD vs. IAU — Ранг доходности на риск
LQD
IAU
Сравнение LQD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.90 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.33 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.72 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 9.95 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.90 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.26 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LQD и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и IAU
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и IAU
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -45.14% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -19.18% | +15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -20.93% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -21.82% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -11.71% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -15.98% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 5.23% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и IAU
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 2.66%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 10.44% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 24.15% | -20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 27.64% | -21.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 17.70% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 15.83% | -7.16% |