PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.63% против 14.27% соответственно.


LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий LQD и IAU

LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LQD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.90

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.33

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.72

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

9.95

-5.90

LQD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LQDIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.90

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.26

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.90

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между LQD и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и IAU

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQD и IAU

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


LQDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-45.14%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-19.18%

+15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-20.93%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-21.82%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-11.71%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-15.98%

+11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

5.23%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и IAU

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 2.66%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LQDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

10.44%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

24.15%

-20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

27.64%

-21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

17.70%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

15.83%

-7.16%