PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQD с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

LQD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.63% против 12.81% соответственно.

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий LQD и DGRO

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

LQD vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.14

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.66

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.48

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

6.80

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.14

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между LQD и DGRO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и DGRO

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок LQD и DGRO

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-35.10%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-10.92%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-19.31%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-35.10%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-4.70%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.48%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.37%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и DGRO

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 2.66%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.57%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

7.21%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

14.47%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

13.84%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

16.63%

-7.96%