PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с RFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с RFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. RFI управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и RFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и RFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.87%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у RFI с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям RFI по среднегодовой доходности: 4.13% против 6.50% соответственно.

LPXZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.40%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.13%

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с VOORFI с JRIRFI с SPYRFI с RNP

Сравнение комиссий LPXZX и RFI

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. RFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c RFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXRFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

-0.01

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.10

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.01

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

0.02

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. RFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа RFI равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и RFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXRFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.01

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.11

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.26

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.33

+0.72

Корреляция

Корреляция между LPXZX и RFI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и RFI

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности RFI в 8.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и RFI

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки RFI в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и RFI.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXRFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-73.67%

+55.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-11.28%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-34.38%

+24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-50.51%

+32.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-7.93%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-12.15%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

4.14%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и RFI

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.86%, в то время как у Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXRFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

5.03%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

8.88%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

15.55%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

20.41%

-17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

25.14%

-21.37%