PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPXZX с PPSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPXZX (Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund) and PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, LPXZX returned 4.25%/yr vs 4.33%/yr for PPSIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPXZX charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for PPSIX.

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у PPSIX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPXZX имеют среднегодовую доходность 4.25%, а акции PPSIX немного впереди с 4.33%.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.15%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.25%

PPSIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.27%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.69%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPXZX и PPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		1.86%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		0.80%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%

Correlation

The correlation between LPXZX and PPSIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between LPXZX and PPSIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHXLPXZX с CSDIX
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с KIFAXPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FCVSX

Доходность на риск

LPXZX vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXPPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.68

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
3.83

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.65

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.01

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

8.38

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPSIX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.68

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.64

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.81

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.59

+0.52

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и PPSIX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и PPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPXZXPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-52.75%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-3.18%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-3.35%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-17.37%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-22.82%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-3.29%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.76%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и PPSIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.60%, в то время как у Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPXZXPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.81%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.06%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

2.39%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

4.23%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

5.36%

-1.57%

Сравнение комиссий LPXZX и PPSIX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPSIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и PPSIX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PPSIX в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		5.14%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.38%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Часто задаваемые вопросы

LPXZX and PPSIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPSIX has higher volatility (0.81%) compared to LPXZX (0.60%). In terms of maximum drawdown, LPXZX dropped -18.13% vs PPSIX's -52.75%.

LPXZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPXZX и PPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор