PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с LDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с LDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и LDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и LDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям LDP по среднегодовой доходности: 4.14% против 6.62% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с FICVXLDP с HPFLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с PSF

Сравнение комиссий LPXZX и LDP

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LDP в 0.01%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. LDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c LDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXLDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.48

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.69

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.11

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.59

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

2.22

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. LDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа LDP равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и LDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXLDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.48

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.20

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.33

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.35

+0.70

Корреляция

Корреляция между LPXZX и LDP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и LDP

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности LDP в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и LDP

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и LDP.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXLDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-49.59%

+31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-9.39%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-32.12%

+22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-49.59%

+31.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-6.48%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-6.62%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.52%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и LDP

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXLDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

5.49%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

7.13%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

12.03%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

13.43%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

20.08%

-16.31%