PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с FPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и FPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям FPF по среднегодовой доходности: 4.14% против 5.68% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF

Сравнение комиссий LPXZX и FPF

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.39

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.56

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.10

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.44

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

1.35

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FPF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.39

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.14

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.23

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.24

+0.81

Корреляция

Корреляция между LPXZX и FPF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и FPF

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности FPF в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и FPF

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и FPF.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-53.78%

+35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-10.17%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-37.06%

+27.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-53.78%

+35.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-7.99%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-8.49%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

3.33%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и FPF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

5.15%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

6.68%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

12.01%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

14.55%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

25.00%

-21.23%