PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с CSRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPXZX с CSRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPXZX (Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund) and CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares) are both mutual funds - LPXZX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Cohen & Steers, while CSRIX is a REIT fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, LPXZX returned 4.25%/yr vs 7.30%/yr for CSRIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LPXZX charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for CSRIX.

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: 4.25% против 7.30% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.15%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.25%

CSRIX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.97%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
11.20%
3 года*
10.47%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPXZX и CSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		1.86%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		11.61%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%

Correlation

The correlation between LPXZX and CSRIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CSUAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHXLPXZX с CSDIX
Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY

Доходность на риск

LPXZX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXCSRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
0.81

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
1.16

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.15

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.40

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

3.70

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. CSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа CSRIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXCSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

0.81

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.21

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.36

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.35

+0.76

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и CSRIX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и CSRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPXZXCSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-41.45%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-7.74%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-16.89%

+14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-31.79%

+22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-41.45%

+23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.89%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-8.80%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.92%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и CSRIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.60%, в то время как у Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPXZXCSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.71%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

10.13%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

13.45%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

18.59%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

20.49%

-16.70%

Сравнение комиссий LPXZX и CSRIX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSRIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и CSRIX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности CSRIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.87%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		5.14%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LPXZX and CSRIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSRIX has higher volatility (3.71%) compared to LPXZX (0.60%). In terms of maximum drawdown, LPXZX dropped -18.13% vs CSRIX's -41.45%.

LPXZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPXZX и CSRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор