PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с CSRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с CSRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и CSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		1.88%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: 4.14% против 6.32% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

CSRIX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.07%
С начала года
1.88%
6 месяцев
-0.74%
1 год
1.82%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.32%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с CSDIX
Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY

Сравнение комиссий LPXZX и CSRIX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSRIX в 0.76%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXCSRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.16

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.33

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.04

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.23

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

0.80

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. CSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CSRIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXCSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.16

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.23

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.31

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.31

+0.74

Корреляция

Корреляция между LPXZX и CSRIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и CSRIX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности CSRIX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.40%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и CSRIX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и CSRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXCSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-41.45%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-11.41%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-31.79%

+22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-41.45%

+23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-7.47%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-8.91%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

3.22%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и CSRIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXCSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.28%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

9.73%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

16.03%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

18.56%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

20.48%

-16.71%