Сравнение LPTH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LPTH и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPTH и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | -5.37% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LPTH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.78% против 14.06% соответственно.
LPTH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -14.90%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 424.10%
- 3 года*
- 93.53%
- 5 лет*
- 25.83%
- 10 лет*
- 17.78%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. SPY — Ранг доходности на риск
LPTH
SPY
Сравнение LPTH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPTH | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.96 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 1.49 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.08 | 1.53 | +8.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.20 | 7.27 | +17.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPTH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.96 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.56 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между LPTH и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и SPY
LPTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LPTH и SPY
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPTH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -55.19% | -44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -12.05% | -28.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.14% | -24.50% | -44.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | -33.72% | -52.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.35% | -5.53% | -78.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.36% | -9.09% | -77.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 2.54% | +13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и SPY
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 26.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPTH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.04% | 5.35% | +20.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.59% | 9.50% | +76.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.82% | 19.06% | +91.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.02% | 17.06% | +64.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.18% | 17.92% | +60.26% |