PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPTH с UMAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPTH с UMAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and UMAC (Unusual Machines, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — LPTH in Electronic Components, UMAC in Computer Hardware. Over the past year, LPTH returned 438.62% vs 338.60% for UMAC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPTH и UMAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPTH показывает доходность 44.63%, что значительно ниже, чем у UMAC с доходностью 126.53%.

LPTH

1 день
-2.86%
1 месяц
26.68%
С начала года
44.63%
6 месяцев
87.07%
1 год
438.62%
3 года*
117.89%
5 лет*
40.53%
10 лет*
24.12%

UMAC

1 день
-13.64%
1 месяц
108.98%
С начала года
126.53%
6 месяцев
179.92%
1 год
338.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPTH и UMAC

2026 (YTD)20252024
LPTH
LightPath Technologies, Inc.		44.63%205.95%136.91%
UMAC
Unusual Machines, Inc		126.53%-24.26%455.12%

Correlation

The correlation between LPTH and UMAC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г.

0.28

The correlation between LPTH and UMAC shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPTH:

$915.78M

UMAC:

$1.39B

EPS

LPTH:

-$85.64K

UMAC:

-$0.18

Коэффициент P/S

LPTH:

0.00

UMAC:

52.90

Коэффициент P/B

LPTH:

0.00

UMAC:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

LPTH:

$19.15T

UMAC:

$17.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

LPTH:

$6.96T

UMAC:

$5.92M

EBITDA (12 мес.)

LPTH:

-$4.25T

UMAC:

-$28.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LightPath Technologies, Inc.

Unusual Machines, Inc

Часто сравнивают с LPTH:
LPTH с TTMILPTH с AIOTLPTH с SPYLPTH с FEIMLPTH с AVAVLPTH с BELPTH с PAAS
Часто сравнивают с UMAC:
UMAC с ONDSUMAC с RCATUMAC с AVAVUMAC с SHIPUMAC с SERVUMAC с QQQUMAC с KTOS

Доходность на риск

LPTH vs. UMAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPTH
Ранг доходности на риск LPTH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPTH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPTH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPTH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPTH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UMAC
Ранг доходности на риск UMAC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPTH c UMAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPTHUMACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
2.51

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.16

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.91

6.48

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.54

13.17

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPTH vs. UMAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPTH на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа UMAC равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPTH и UMAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPTHUMACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

2.51

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.02

-1.00

Просадки

Сравнение просадок LPTH и UMAC

Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки UMAC в -75.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и UMAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPTHUMACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-75.61%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-52.63%

+12.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.08%

-13.64%

-62.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.32%

-44.34%

-41.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

25.86%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LPTH и UMAC

Текущая волатильность для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) составляет 30.82%, в то время как у Unusual Machines, Inc (UMAC) волатильность равна 58.89%. Это указывает на то, что LPTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPTHUMACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.82%

58.89%

-28.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.01%

98.43%

-17.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.26%

137.32%

-24.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.71%

164.16%

-80.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.22%

164.16%

-84.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPTH и UMAC

Ни LPTH, ни UMAC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPTH и UMAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и Unusual Machines, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T20222023202420252026
19.15T
8.10M
(LPTH) Общая выручка
(UMAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LPTH and UMAC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMAC has higher volatility (58.89%) compared to LPTH (30.82%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs UMAC's -75.61%.

LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPTH и UMAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор