Сравнение LPTH с AVAV
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. LPTH operates in Electronic Components (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LPTH returned 22.49%/yr vs 17.03%/yr for AVAV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -41.22%. За последние 10 лет акции LPTH превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 22.49% против 17.03% соответственно.
LPTH
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -23.30%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 43.96%
- 1 год
- 307.52%
- 3 года*
- 114.35%
- 5 лет*
- 36.33%
- 10 лет*
- 22.49%
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам LPTH и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 20.37% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between LPTH and AVAV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.12 |
Over the past year, LPTH and AVAV have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LPTH:
$762.18M
AVAV:
$6.93B
LPTH:
-$85.64K
AVAV:
-$4.63
LPTH:
0.00
AVAV:
5.78
LPTH:
0.00
AVAV:
1.62
LPTH:
$19.15T
AVAV:
$1.19B
LPTH:
$6.96T
AVAV:
$104.63M
LPTH:
-$4.25T
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. AVAV — Ранг доходности на риск
LPTH
AVAV
Сравнение LPTH c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPTH | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | -0.41 | +8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.33 | -0.74 | +18.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPTH и AVAV
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки AVAV в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -65.31% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -65.31% | +24.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -65.31% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.66% | -65.31% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | -65.31% | -20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -65.31% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.29% | -28.76% | -57.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 35.91% | -18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и AVAV
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 31.11% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 28.15%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.11% | 28.15% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.92% | 58.74% | +24.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.56% | 75.19% | +40.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.16% | 56.30% | +26.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.68% | 52.20% | +27.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и AVAV
Ни LPTH, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LPTH and AVAV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (31.11%) compared to AVAV (28.15%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs AVAV's -65.31%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор