Сравнение AVAV с UMAC
AVAV (AeroVironment, Inc.) and UMAC (Unusual Machines, Inc) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UMAC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, AVAV returned 2.85% vs 338.60% for UMAC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и UMAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у UMAC с доходностью 126.53%.
AVAV
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 20.53%
UMAC
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- 108.98%
- С начала года
- 126.53%
- 6 месяцев
- 179.92%
- 1 год
- 338.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и UMAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -20.84% | 57.18% | 22.13% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 126.53% | -24.26% | 455.12% |
Correlation
The correlation between AVAV and UMAC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г. | 0.30 |
Over the past year, AVAV and UMAC have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$9.34B
UMAC:
$1.39B
AVAV:
-$4.63
UMAC:
-$0.18
AVAV:
7.79
UMAC:
52.90
AVAV:
2.19
UMAC:
4.19
AVAV:
$1.19B
UMAC:
$17.25M
AVAV:
$104.63M
UMAC:
$5.92M
AVAV:
-$242.06M
UMAC:
-$28.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. UMAC — Ранг доходности на риск
AVAV
UMAC
Сравнение AVAV c UMAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | UMAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 6.48 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 13.17 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.51 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.02 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и UMAC
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки UMAC в -75.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и UMAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -75.61% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -52.63% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.28% | -13.64% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -44.34% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.18% | 25.86% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и UMAC
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 24.22%, в то время как у Unusual Machines, Inc (UMAC) волатильность равна 58.89%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 58.89% | -34.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 98.43% | -40.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 137.32% | -64.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 164.16% | -108.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.85% | 164.16% | -112.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и UMAC
Ни AVAV, ни UMAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и UMAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Unusual Machines, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and UMAC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (58.89%) compared to AVAV (24.22%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs UMAC's -75.61%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и UMAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор