Сравнение AVAV с UMAC
AVAV (AeroVironment, Inc.) and UMAC (Unusual Machines, Inc) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UMAC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, AVAV returned -36.52% vs 145.98% for UMAC. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и UMAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у UMAC с доходностью 101.96%.
AVAV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -34.68%
- С начала года
- -30.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 19.35%
- Всё время*
- 10.25%
UMAC
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 18.85%
- 6 месяцев
- 102.12%
- С начала года
- 101.96%
- 1 год
- 145.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 112.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $184.33M | $220.15M | $270.77M | |
| $80.61M | $68.41M | $141.09M |
Сравнение доходности по годам AVAV и UMAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -30.52% | 57.18% | 25.98% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 101.96% | -24.26% | 320.50% |
Correlation
The correlation between AVAV and UMAC is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.33 |
Over the past year, AVAV and UMAC have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.51B
UMAC:
$1.00B
AVAV:
-$5.34
UMAC:
-$0.16
AVAV:
5.90
UMAC:
52.06
AVAV:
1.93
UMAC:
3.73
AVAV:
$1.42B
UMAC:
$17.25M
AVAV:
$246.70M
UMAC:
$5.92M
AVAV:
-$6.04M
UMAC:
-$28.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. UMAC — Ранг доходности на риск
AVAV
UMAC
Сравнение AVAV c UMAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | UMAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.79 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.10 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и UMAC
Максимальная просадка AVAV за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки UMAC в -75.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и UMAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -75.61% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.65% | -52.63% | -14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.99% | -23.01% | -35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -45.64% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.43% | 28.73% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и UMAC
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 20.29%, в то время как у Unusual Machines, Inc (UMAC) волатильность равна 40.10%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 40.10% | -19.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 101.26% | -41.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.83% | 131.09% | -56.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.82% | 162.76% | -104.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.06% | 162.76% | -109.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и UMAC
Ни AVAV, ни UMAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и UMAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Unusual Machines, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and UMAC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (40.10%) compared to AVAV (20.29%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -66.65% vs UMAC's -75.61%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и UMAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор