PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPLA с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPLA с MUSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LPLA returned 30.16%/yr vs 24.92%/yr for MUSA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPLA и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPLA показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 54.70%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 30.16% против 24.92% соответственно.

LPLA

1 день
3.58%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-22.23%
1 год
-20.67%
3 года*
14.39%
5 лет*
16.84%
10 лет*
30.16%

MUSA

1 день
0.07%
1 месяц
10.96%
С начала года
54.70%
6 месяцев
53.60%
1 год
55.66%
3 года*
29.75%
5 лет*
35.86%
10 лет*
24.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPLA и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-17.05%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%
MUSA
Murphy USA Inc.		54.70%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Correlation

The correlation between LPLA and MUSA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.21

The correlation between LPLA and MUSA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPLA:

$23.78B

MUSA:

$11.65B

EPS

LPLA:

$11.30

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/E

LPLA:

26.17

MUSA:

21.58

Коэффициент PEG

LPLA:

1.10

MUSA:

1.17

Коэффициент P/S

LPLA:

1.29

MUSA:

0.61

Коэффициент P/B

LPLA:

4.18

MUSA:

17.68

Общая выручка (12 мес.)

LPLA:

$18.26B

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPLA:

$7.58B

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

LPLA:

$2.23B

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LPL Financial Holdings Inc.

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с RSGLPLA с ARCC
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

LPLA vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPLA c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPLAMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.31

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
1.85

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.59

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

5.33

-6.68

LPLA vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPLA на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPLA и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPLA и MUSA

Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPLAMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-35.54%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.12%

-19.72%

-13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-35.54%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-35.54%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.34%

-35.54%

-24.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

0.00%

-25.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-9.97%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.17%

9.58%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LPLA и MUSA

Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 9.76%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPLAMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

12.62%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.80%

30.21%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

39.13%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

30.42%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.10%

31.33%

+6.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPLA и MUSA

Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности MUSA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.41%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.39%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPLA и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.94B
4.82B
(LPLA) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPLA и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LPL Financial Holdings Inc. и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.5%
0
Активы портфеля
LPLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LPLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

LPLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

LPLA and MUSA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (12.62%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs MUSA's -35.54%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPLA и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор