Сравнение LPLA с MSTR
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LPLA returned 30.16%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -17.05%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 30.16% против 20.92% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам LPLA и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between LPLA and MSTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between LPLA and MSTR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.78B
MSTR:
$41.40B
LPLA:
$11.30
MSTR:
-$40.19
LPLA:
1.29
MSTR:
77.72
LPLA:
4.18
MSTR:
1.13
LPLA:
$18.26B
MSTR:
$490.47M
LPLA:
$7.58B
MSTR:
$334.08M
LPLA:
$2.23B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. MSTR — Ранг доходности на риск
LPLA
MSTR
Сравнение LPLA c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.88 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.27 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и MSTR
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -99.86% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -76.53% | +43.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -77.42% | +44.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -84.11% | +50.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -89.27% | +28.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -73.84% | +48.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -86.45% | +72.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 53.01% | -36.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и MSTR
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 9.76%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 21.60% | -11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 57.34% | -29.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 71.15% | -34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 90.79% | -54.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 73.80% | -35.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и MSTR
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LPLA and MSTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs MSTR's -99.86%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор