Сравнение LPLA с MSFT
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LPLA returned 30.16%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -17.05%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 30.16% против 24.39% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -21.78%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам LPLA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LPLA and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between LPLA and MSFT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.78B
MSFT:
$2.91T
LPLA:
$11.30
MSFT:
$16.79
LPLA:
26.17
MSFT:
23.27
LPLA:
1.10
MSFT:
1.63
LPLA:
1.29
MSFT:
9.16
LPLA:
4.18
MSFT:
7.02
LPLA:
$18.26B
MSFT:
$318.27B
LPLA:
$7.58B
MSFT:
$217.41B
LPLA:
$2.23B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LPLA
MSFT
Сравнение LPLA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.53 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.08 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и MSFT
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -69.38% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -33.91% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -33.91% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -37.15% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -37.15% | -23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -27.46% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -21.78% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 16.48% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и MSFT
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 9.76%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 10.52% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 22.31% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 25.42% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 26.66% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 27.06% | +11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и MSFT
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и MSFT
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs MSFT's -69.38%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор