Сравнение LPLA с MSCI
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LPLA in Capital Markets, MSCI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, LPLA returned 30.16%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 30.16% против 24.54% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам LPLA и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between LPLA and MSCI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between LPLA and MSCI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.78B
MSCI:
$43.98B
LPLA:
$11.30
MSCI:
$17.28
LPLA:
26.17
MSCI:
34.67
LPLA:
1.10
MSCI:
2.15
LPLA:
1.29
MSCI:
14.12
LPLA:
$18.26B
MSCI:
$3.24B
LPLA:
$7.58B
MSCI:
$2.68B
LPLA:
$2.23B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. MSCI — Ранг доходности на риск
LPLA
MSCI
Сравнение LPLA c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.52 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.37 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и MSCI
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -69.06% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -18.07% | -15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -25.99% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -43.74% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -43.74% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -6.94% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -13.07% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 6.92% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и MSCI
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 8.37% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 20.91% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 28.70% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 30.72% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 31.18% | +6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и MSCI
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и MSCI
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and MSCI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (9.76%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор