Сравнение LPLA с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или ITOT.
Основные характеристики
| LPLA | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.96% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | -9.31% | 32.96% |
| Дох-ть за 3 года | 15.44% | 9.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.66% | 14.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.02% | 12.70% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 30.57% | 13.13% |
| Макс. просадка | -69.32% | -55.21% |
| Текущая просадка | -25.27% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между LPLA и ITOT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и ITOT
С начала года, LPLA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 18.02% против 12.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LPLA c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и ITOT
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ITOT в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.56% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% | 1.38% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.25% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и ITOT
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и ITOT
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.