Сравнение LPLA с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LPLA и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPLA и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -18.93% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -18.93%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 29.25% против 13.65% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -18.93%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -13.31%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 29.25%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. ITOT — Ранг доходности на риск
LPLA
ITOT
Сравнение LPLA c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.00 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.52 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.53 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.25 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.00 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LPLA и ITOT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и ITOT
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и ITOT
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPLA | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -55.20% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -12.34% | -16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -25.36% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -35.00% | -25.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -5.51% | -21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -7.02% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 2.61% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и ITOT
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPLA | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 5.49% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 9.78% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 18.68% | +20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 17.36% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 18.25% | +20.04% |