PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPLA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPLA с ITOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) is a stock, while ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, LPLA returned 30.76%/yr vs 15.35%/yr for ITOT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LPLA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPLA показывает доходность -22.20%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 30.76% против 15.35% соответственно.

LPLA

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-22.20%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-22.89%
3 года*
9.94%
5 лет*
14.78%
10 лет*
30.76%

ITOT

1 день
0.08%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.95%
6 месяцев
7.49%
1 год
22.95%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.85%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPLA и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-22.20%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between LPLA and ITOT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.53

Over the past year, the correlation between LPLA and ITOT has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LPL Financial Holdings Inc.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с RSGLPLA с ARCC
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

LPLA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPLA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPLAITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.81

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.47

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.59

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.40

-12.76

LPLA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPLA на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPLA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPLA и ITOT

Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPLAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-55.20%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.12%

-8.90%

-24.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-19.44%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-25.36%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.34%

-35.00%

-25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.24%

-2.78%

-27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-6.96%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.82%

2.02%

+14.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LPLA и ITOT

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPLAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

4.87%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

10.00%

+17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

12.77%

+23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.07%

17.46%

+18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

18.27%

+19.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPLA и ITOT

Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.43%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%

Часто задаваемые вопросы

LPLA and ITOT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPLA has higher volatility (11.18%) compared to ITOT (4.87%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs ITOT's -55.20%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPLA и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор