Сравнение LPLA с ISRG
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, LPLA returned 30.16%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -17.05%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 30.16% против 19.09% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам LPLA и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between LPLA and ISRG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.78B
ISRG:
$147.90B
LPLA:
$11.30
ISRG:
$8.24
LPLA:
26.17
ISRG:
49.88
LPLA:
1.10
ISRG:
3.05
LPLA:
1.29
ISRG:
14.04
LPLA:
4.18
ISRG:
8.40
LPLA:
$18.26B
ISRG:
$10.58B
LPLA:
$7.58B
ISRG:
$7.02B
LPLA:
$2.23B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. ISRG — Ранг доходности на риск
LPLA
ISRG
Сравнение LPLA c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.62 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.24 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и ISRG
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -82.26% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -32.14% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -34.10% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -49.90% | +16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -49.90% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -32.66% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -21.28% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 16.00% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и ISRG
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеют волатильность 9.76% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 9.70% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 20.72% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 30.69% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 33.19% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 32.40% | +5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и ISRG
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и ISRG
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and ISRG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (9.76%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs ISRG's -82.26%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор