PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LPG с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LPG с TNK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPG или TNK.

Корреляция

Корреляция между LPG и TNK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LPG и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.03%
1,580.76%
LPG
TNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPG:

-0.95

TNK:

-0.59

Коэф-т Сортино

LPG:

-1.35

TNK:

-0.70

Коэф-т Омега

LPG:

0.84

TNK:

0.92

Коэф-т Кальмара

LPG:

-0.67

TNK:

-0.46

Коэф-т Мартина

LPG:

-1.09

TNK:

-0.73

Индекс Язвы

LPG:

38.78%

TNK:

33.27%

Дневная вол-ть

LPG:

44.71%

TNK:

40.89%

Макс. просадка

LPG:

-78.31%

TNK:

-90.41%

Текущая просадка

LPG:

-55.10%

TNK:

-43.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPG:

$874.07M

TNK:

$1.31B

EPS

LPG:

$3.92

TNK:

$12.04

Коэффициент P/E

LPG:

5.21

TNK:

3.27

Коэффициент PEG

LPG:

-1.02

TNK:

31.59

Коэффициент P/S

LPG:

2.10

TNK:

1.06

Коэффициент P/B

LPG:

0.81

TNK:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$277.45M

TNK:

$890.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$130.36M

TNK:

$252.82M

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$156.63M

TNK:

$328.41M

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции LPG уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: 11.98% против 23.49% соответственно.

LPG

С начала года

-11.43%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-43.71%

5 лет

37.24%

10 лет

11.98%

TNK

С начала года

3.07%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-16.96%

1 год

-24.71%

5 лет

14.32%

10 лет

23.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPG и TNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPG c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LPG, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LPG: -0.95
TNK: -0.59
Коэффициент Сортино LPG, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LPG: -1.35
TNK: -0.70
Коэффициент Омега LPG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LPG: 0.84
TNK: 0.92
Коэффициент Кальмара LPG, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LPG: -0.67
TNK: -0.46
Коэффициент Мартина LPG, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LPG: -1.09
TNK: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа TNK равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.59
LPG
TNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и TNK

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.64%, что больше доходности TNK в 6.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LPG
Dorian LPG Ltd.		17.64%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.75%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%

Просадки

Сравнение просадок LPG и TNK

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки TNK в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-43.78%
LPG
TNK

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и TNK

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 26.59% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 20.19%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.59%
20.19%
LPG
TNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию