PortfoliosLab logo
Сравнение LPG с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LPG и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LPG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
452.09%
66.94%
LPG
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPG:

-0.95

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

LPG:

-1.35

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

LPG:

0.84

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

LPG:

-0.67

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

LPG:

-1.09

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

LPG:

38.78%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

LPG:

44.71%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

LPG:

-78.31%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

LPG:

-55.10%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


LPG

С начала года

-11.43%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-43.71%

5 лет

37.24%

10 лет

11.98%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPG и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LPG, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LPG: -0.95
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино LPG, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LPG: -1.35
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега LPG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LPG: 0.84
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара LPG, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LPG: -0.67
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина LPG, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LPG: -1.09
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.41
LPG
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и JEPI

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.64%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020
LPG
Dorian LPG Ltd.
17.64%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок LPG и JEPI

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-7.02%
LPG
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и JEPI

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 26.59% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.59%
11.06%
LPG
JEPI