Сравнение LPG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LPG и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPG и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 45.38% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | 56.28% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность 45.38%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
LPG
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 45.38%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 73.29%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 42.81%
- 10 лет*
- 24.04%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPG vs. JEPI — Ранг доходности на риск
LPG
JEPI
Сравнение LPG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPG | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.58 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.92 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.79 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 3.80 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.58 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.04 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между LPG и JEPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и JEPI
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 7.08% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок LPG и JEPI
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -13.71% | -64.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -7.37% | -17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -13.71% | -49.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.11% | -4.46% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.21% | -2.07% | -41.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 2.14% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и JEPI
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 3.86% | +13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 6.35% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.43% | 13.24% | +33.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.04% | 11.06% | +31.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 10.88% | +37.31% |