PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPEFX с VTWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LPEFX returned 2.52%/yr vs 11.34%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 13.15%.

LPEFX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.52%
1 год
-4.86%
3 года*
9.52%
5 лет*
2.52%
10 лет*
9.16%

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPEFX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-6.33%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%36.34%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between LPEFX and VTWAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between LPEFX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LPEFX и VTWAX

Секторы
LPEFX
VTWAX

Финансовые услуги

69.2%
15.9%

Технологии

11.7%
27.8%

Промышленность

9.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
8.3%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

LPEFX
69.2%
VTWAX
15.9%

Технологии

LPEFX
11.7%
VTWAX
27.8%

Промышленность

LPEFX
9.9%
VTWAX
12.0%

Потребительский циклический сектор

LPEFX
4.5%
VTWAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

LPEFX
2.8%
VTWAX
4.8%

Коммуникационные услуги

LPEFX
1.9%
VTWAX
8.3%

Сырьевые материалы

LPEFX

-

VTWAX
4.2%

Энергетика

LPEFX

-

VTWAX
4.3%

Здравоохранение

LPEFX

-

VTWAX
8.1%

Недвижимость

LPEFX

-

VTWAX
2.4%

Коммунальные услуги

LPEFX

-

VTWAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMCVXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMRSX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

LPEFX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPEFXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.49

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.41

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.45

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.19

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

14.26

-14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPEFX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPEFXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.49

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.73

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.77

-0.58

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и VTWAX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPEFXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-34.20%

-42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-9.64%

-12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-16.43%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-26.40%

-22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

0.00%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-5.30%

-17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.15%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и VTWAX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPEFXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.55%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

9.82%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

12.37%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

15.71%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

18.20%

+4.67%

Сравнение комиссий LPEFX и VTWAX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и VTWAX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.41%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.41%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LPEFX and VTWAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPEFX has higher volatility (4.13%) compared to VTWAX (3.55%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPEFX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор