PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LPEFX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPEFX с VTWAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LPEFX returned 2.46%/yr vs 11.01%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.14%.

LPEFX

1 день
1.90%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-8.83%
С начала года
-5.62%
1 год
-8.52%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.46%
10 лет*
9.69%

VTWAX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
9.15%
С начала года
12.14%
1 год
23.83%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPEFX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-5.62%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%35.52%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.14%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between LPEFX and VTWAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between LPEFX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LPEFX и VTWAX

Секторы
LPEFX
VTWAX

Финансовые услуги

67.1%
15.2%

Промышленность

11.3%
11.4%

Технологии

10.7%
31.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
8.0%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

7.9%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

LPEFX
67.1%
VTWAX
15.2%

Промышленность

LPEFX
11.3%
VTWAX
11.4%

Технологии

LPEFX
10.7%
VTWAX
31.1%

Потребительский циклический сектор

LPEFX
5.2%
VTWAX
9.3%

Потребительский защитный сектор

LPEFX
3.6%
VTWAX
4.5%

Коммуникационные услуги

LPEFX
2.1%
VTWAX
8.0%

Сырьевые материалы

LPEFX

-

VTWAX
4.1%

Энергетика

LPEFX

-

VTWAX
3.8%

Здравоохранение

LPEFX

-

VTWAX
7.9%

Недвижимость

LPEFX

-

VTWAX
2.3%

Коммунальные услуги

LPEFX

-

VTWAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с RLIIXLPEFX с SMCVXLPEFX с ALIBXLPEFX с JCRAXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMRSX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

LPEFX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPEFXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.83

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.51

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.52

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

10.79

-11.48

LPEFX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и VTWAX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPEFXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-34.20%

-42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-9.64%

-12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-16.43%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-26.40%

-22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-0.89%

-16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-5.24%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

2.25%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и VTWAX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPEFXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.13%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

11.15%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

13.35%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

15.87%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

18.18%

+4.50%

Сравнение комиссий LPEFX и VTWAX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и VTWAX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности VTWAX в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.29%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.55%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LPEFX and VTWAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPEFX has higher volatility (5.22%) compared to VTWAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPEFX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор