PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPEFX с VTWAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LPEFX returned 2.02%/yr vs 11.09%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.26%.

LPEFX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.57%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-8.54%
1 год
-5.41%
3 года*
9.35%
5 лет*
2.02%
10 лет*
9.63%

VTWAX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.56%
С начала года
12.26%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.37%
3 года*
20.66%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPEFX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-7.73%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%35.52%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.26%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between LPEFX and VTWAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between LPEFX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LPEFX и VTWAX

Секторы
LPEFX
VTWAX

Финансовые услуги

67.1%
15.2%

Промышленность

11.3%
11.4%

Технологии

10.7%
31.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
8.0%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

7.9%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

LPEFX
67.1%
VTWAX
15.2%

Промышленность

LPEFX
11.3%
VTWAX
11.4%

Технологии

LPEFX
10.7%
VTWAX
31.1%

Потребительский циклический сектор

LPEFX
5.2%
VTWAX
9.3%

Потребительский защитный сектор

LPEFX
3.6%
VTWAX
4.5%

Коммуникационные услуги

LPEFX
2.1%
VTWAX
8.0%

Сырьевые материалы

LPEFX

-

VTWAX
4.1%

Энергетика

LPEFX

-

VTWAX
3.8%

Здравоохранение

LPEFX

-

VTWAX
7.9%

Недвижимость

LPEFX

-

VTWAX
2.3%

Коммунальные услуги

LPEFX

-

VTWAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с RLIIXLPEFX с ALIBXLPEFX с SMCVXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMRSXLPEFX с AVPEX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

LPEFX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPEFXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.25

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.06

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.06

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

13.35

-13.84

LPEFX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и VTWAX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPEFXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-34.20%

-42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-9.64%

-12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-16.43%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-26.40%

-22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.37%

-0.79%

-18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-5.28%

-17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.65%

2.21%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и VTWAX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPEFXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.16%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

10.81%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

13.14%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

15.84%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

18.22%

+4.66%

Сравнение комиссий LPEFX и VTWAX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и VTWAX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности VTWAX в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.66%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.55%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LPEFX and VTWAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPEFX has higher volatility (6.02%) compared to VTWAX (5.16%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPEFX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор