PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LPEFX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPEFX с VGPMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LPEFX returned 9.69%/yr vs 9.32%/yr for VGPMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 14.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPEFX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции VGPMX немного отстают с 9.32%.

LPEFX

1 день
1.90%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-8.83%
С начала года
-5.62%
1 год
-8.52%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.46%
10 лет*
9.69%

VGPMX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
7.62%
С начала года
14.89%
1 год
52.53%
3 года*
27.29%
5 лет*
20.73%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPEFX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-5.62%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.89%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between LPEFX and VGPMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.59

The correlation between LPEFX and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LPEFX и VGPMX

Секторы
LPEFX
VGPMX

Финансовые услуги

67.1%
5.7%

Промышленность

11.3%
2.6%

Технологии

10.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
6.5%

Сырьевые материалы

-

38.0%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

11.9%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

LPEFX
67.1%
VGPMX
5.7%

Промышленность

LPEFX
11.3%
VGPMX
2.6%

Технологии

LPEFX
10.7%
VGPMX
9.5%

Потребительский циклический сектор

LPEFX
5.2%
VGPMX
5.1%

Потребительский защитный сектор

LPEFX
3.6%
VGPMX
9.4%

Коммуникационные услуги

LPEFX
2.1%
VGPMX
6.5%

Сырьевые материалы

LPEFX

-

VGPMX
38.0%

Энергетика

LPEFX

-

VGPMX
4.4%

Здравоохранение

LPEFX

-

VGPMX
11.9%

Недвижимость

LPEFX

-

VGPMX
2.2%

Коммунальные услуги

LPEFX

-

VGPMX
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с RLIIXLPEFX с SMCVXLPEFX с ALIBXLPEFX с JCRAXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMRSX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

LPEFX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPEFXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.96

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.59

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.50

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.15

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

14.64

-15.33

LPEFX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и VGPMX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, примерно равная максимальной просадке VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPEFXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-78.85%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-12.80%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-14.63%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-22.71%

-26.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

-54.59%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-5.16%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-34.47%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

3.62%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и VGPMX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPEFXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.90%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

15.28%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

17.98%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

17.53%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

20.75%

+1.93%

Сравнение комиссий LPEFX и VGPMX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и VGPMX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности VGPMX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.29%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.40%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

LPEFX and VGPMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPEFX has higher volatility (5.22%) compared to VGPMX (4.90%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPEFX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор