Сравнение LPEFX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPEFX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -15.29% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LPEFX показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции LPEFX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.75% соответственно.
LPEFX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -15.53%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 8.44%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPEFX и VGPMX
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
LPEFX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
LPEFX
VGPMX
Сравнение LPEFX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPEFX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 3.21 | -3.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 3.80 | -4.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.61 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.79 | -5.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 19.71 | -21.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPEFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 3.21 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.14 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.25 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LPEFX и VGPMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и VGPMX
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 18.15% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и VGPMX
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, примерно равная максимальной просадке VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPEFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -78.85% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -12.80% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -22.71% | -26.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | -54.59% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.97% | -7.89% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -34.68% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 3.11% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и VGPMX
Текущая волатильность для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) составляет 6.81%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPEFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 8.37% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 13.47% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 19.47% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 17.21% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 21.67% | +1.11% |