Сравнение LPEFX с MVGIX
LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LPEFX returned 9.38%/yr vs 9.33%/yr for MVGIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.74%/yr for MVGIX.
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и MVGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPEFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPEFX имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции MVGIX немного отстают с 9.33%.
LPEFX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.38%
MVGIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам LPEFX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -9.84% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 2.14% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Correlation
The correlation between LPEFX and MVGIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between LPEFX and MVGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPEFX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
LPEFX
MVGIX
Сравнение LPEFX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPEFX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.12 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.50 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и MVGIX
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и MVGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPEFX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -30.19% | -46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -8.65% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -8.70% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -18.01% | -31.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | -30.19% | -19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -5.10% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -2.91% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 2.76% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и MVGIX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPEFX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 2.09% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 6.32% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 8.21% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 10.54% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 12.36% | +10.42% |
Сравнение комиссий LPEFX и MVGIX
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и MVGIX
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности MVGIX в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 17.05% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.71% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
LPEFX and MVGIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPEFX has higher volatility (6.41%) compared to MVGIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs MVGIX's -30.19%.
MVGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPEFX и MVGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор