Сравнение LOW с UCO
LOW (Lowe's Companies, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, LOW returned 12.28%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 12.28% против -11.98% соответственно.
LOW
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -14.91%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 12.28%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам LOW и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -13.14% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between LOW and UCO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.16 |
The correlation between LOW and UCO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. UCO — Ранг доходности на риск
LOW
UCO
Сравнение LOW c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.34 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 6.32 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.03 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.36 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.17 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.34 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и UCO
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -99.95% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -34.77% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -50.38% | +22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -67.24% | +33.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -98.75% | +50.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -99.26% | +71.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -85.49% | +68.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 18.34% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и UCO
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 7.26%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 20.99% | -13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 46.57% | -26.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 57.26% | -31.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 59.81% | -33.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 71.35% | -42.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и UCO
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOW and UCO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to LOW (7.26%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор