Сравнение LOW с SWK
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, LOW returned 11.77%/yr vs -0.50%/yr for SWK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 11.77% против -0.50% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам LOW и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between LOW and SWK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.40 |
The correlation between LOW and SWK shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$114.81B
SWK:
$13.60B
LOW:
$11.86
SWK:
$2.64
LOW:
17.26
SWK:
33.10
LOW:
1.30
SWK:
0.88
LOW:
$88.43B
SWK:
$15.13B
LOW:
$29.89B
SWK:
$4.52B
LOW:
$11.50B
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. SWK — Ранг доходности на риск
LOW
SWK
Сравнение LOW c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.17 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.59 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и SWK
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -71.31% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -26.14% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -48.31% | +19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -69.36% | +35.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -71.31% | +22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -52.40% | +23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -19.54% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 11.82% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и SWK
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 9.52%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 12.92% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 28.88% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 39.05% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 38.10% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 36.83% | -7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и SWK
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SWK в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и SWK
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and SWK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to LOW (9.52%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор