PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOW с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOW с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOW (Lowe's Companies, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, LOW returned 12.28%/yr vs 8.55%/yr for PDBC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOW и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 12.28% против 8.55% соответственно.

LOW

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-14.91%
1 год
-7.35%
3 года*
2.09%
5 лет*
3.74%
10 лет*
12.28%

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOW и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-13.14%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between LOW and PDBC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.13

The correlation between LOW and PDBC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lowe's Companies, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с VOOLOW с SPYLOW с COSTLOW с TSCOLOW с HSY
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

LOW vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOW c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.40

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
3.08

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

6.22

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

13.04

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOW vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.40

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.23

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LOW и PDBC

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-49.52%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-7.19%

-20.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-13.95%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-27.63%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-40.73%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.44%

-5.61%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-23.20%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.74%

3.42%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и PDBC

Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.27%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

15.82%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

18.64%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

19.12%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

17.78%

+11.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и PDBC

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PDBC в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.31%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOW and PDBC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOW has higher volatility (7.26%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOW и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор