Сравнение LOW с ITW
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 11.44%/yr for ITW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у ITW с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.44% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
ITW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам LOW и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 3.12% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between LOW and ITW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.39 |
Over the past year, LOW and ITW have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LOW:
$11.86
ITW:
$14.33
LOW:
17.54
ITW:
17.61
LOW:
19.16
ITW:
2.92
LOW:
1.32
ITW:
3.40
LOW:
$88.43B
ITW:
$16.22B
LOW:
$29.89B
ITW:
$7.16B
LOW:
$11.50B
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. ITW — Ранг доходности на риск
LOW
ITW
Сравнение LOW c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.26 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.59 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.22 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и ITW
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -54.90% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -17.44% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -20.63% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -28.05% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -37.85% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -15.22% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -9.83% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 7.75% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и ITW
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.43% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 15.75% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 20.29% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 21.07% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 23.81% | +5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и ITW
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности ITW в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.51% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и ITW
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and ITW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to ITW (3.43%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs ITW's -54.90%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор