Сравнение LOW с FRT
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, LOW returned 11.77%/yr vs 1.00%/yr for FRT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 11.77% против 1.00% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
FRT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам LOW и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.54% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between LOW and FRT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.26 |
The correlation between LOW and FRT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$114.81B
FRT:
$10.85B
LOW:
$11.86
FRT:
$5.87
LOW:
17.26
FRT:
21.38
LOW:
18.86
FRT:
1.29
LOW:
1.30
FRT:
8.26
LOW:
$88.43B
FRT:
$1.31B
LOW:
$29.89B
FRT:
$703.03M
LOW:
$11.50B
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. FRT — Ранг доходности на риск
LOW
FRT
Сравнение LOW c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.54 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 13.87 | -14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и FRT
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -57.42% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -6.96% | -21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -27.38% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -34.99% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -56.47% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -0.34% | -28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -11.76% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 2.78% | +11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и FRT
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 4.73% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 12.44% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 17.29% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 23.12% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 29.48% | -0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и FRT
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FRT в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.60% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и FRT
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and FRT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to FRT (4.73%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор