Сравнение LOW с FRT
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 1.31%/yr for FRT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 12.33% против 1.31% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
FRT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам LOW и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 23.82% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between LOW and FRT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.26 |
The correlation between LOW and FRT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
FRT:
$10.58B
LOW:
$11.86
FRT:
$5.87
LOW:
17.54
FRT:
20.81
LOW:
19.16
FRT:
1.26
LOW:
1.32
FRT:
8.04
LOW:
$88.43B
FRT:
$1.31B
LOW:
$29.89B
FRT:
$703.03M
LOW:
$11.50B
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. FRT — Ранг доходности на риск
LOW
FRT
Сравнение LOW c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.68 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 11.42 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.91 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и FRT
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -57.42% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -6.96% | -20.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -27.38% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -34.99% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -56.47% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -0.38% | -26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -11.78% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 2.85% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и FRT
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.11% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 11.81% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 17.08% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 23.34% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 29.44% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и FRT
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности FRT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.68% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и FRT
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and FRT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор