Сравнение LOW с DBC
LOW (Lowe's Companies, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, LOW returned 12.07%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.10% соответственно.
LOW
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- -7.46%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 12.07%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам LOW и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -13.09% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between LOW and DBC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between LOW and DBC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. DBC — Ранг доходности на риск
LOW
DBC
Сравнение LOW c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 6.54 | -6.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 13.91 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.47 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.67 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.12 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и DBC
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -76.36% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -7.05% | -20.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -13.82% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -27.34% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -41.71% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.40% | -21.64% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -46.22% | +29.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 3.31% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и DBC
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.45% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 15.75% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 18.68% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 19.18% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 17.81% | +11.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и DBC
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
LOW and DBC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (7.33%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор