Сравнение LOW с CL
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LOW returned 11.77%/yr vs 4.55%/yr for CL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 11.77% против 4.55% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам LOW и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between LOW and CL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.28 |
The correlation between LOW and CL shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$114.81B
CL:
$73.56B
LOW:
$11.86
CL:
$2.59
LOW:
17.26
CL:
35.53
LOW:
18.86
CL:
9.18
LOW:
1.30
CL:
3.57
LOW:
$88.43B
CL:
$20.80B
LOW:
$29.89B
CL:
$12.49B
LOW:
$11.50B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. CL — Ранг доходности на риск
LOW
CL
Сравнение LOW c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.50 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.90 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и CL
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -58.91% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -16.97% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -29.05% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -29.05% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -29.05% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -11.42% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -11.24% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 9.45% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и CL
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 7.69% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 17.58% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 22.48% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 19.05% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 19.86% | +9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и CL
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности CL в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и CL
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and CL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to CL (7.69%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор