Сравнение LOW с CINF
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 11.63%/yr for CINF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции CINF по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.63% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
CINF
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам LOW и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | -0.07% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Correlation
The correlation between LOW and CINF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$11.86
CINF:
$23.30
LOW:
17.54
CINF:
6.96
LOW:
19.16
CINF:
0.21
LOW:
1.32
CINF:
1.49
LOW:
$88.43B
CINF:
$12.92B
LOW:
$29.89B
CINF:
$5.39B
LOW:
$11.50B
CINF:
$3.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. CINF — Ранг доходности на риск
LOW
CINF
Сравнение LOW c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.95 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.47 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.50 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и CINF
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, примерно равная максимальной просадке CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -59.64% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -10.46% | -17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -20.03% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -35.77% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -58.12% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -5.47% | -21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -12.19% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 4.07% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и CINF
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.78% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 13.67% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 19.78% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 25.69% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 28.82% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и CINF
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности CINF в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.19% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и CINF
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and CINF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to CINF (5.78%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs CINF's -59.64%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор