PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOVE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOVE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Lovesac Company (LOVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LOVE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lovesac Company (LOVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOVE и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOVE
The Lovesac Company		-0.95%-37.66%-7.40%16.08%-66.78%53.77%168.47%-30.03%-4.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, LOVE показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

LOVE

1 день
-1.08%
1 месяц
14.59%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-12.51%
1 год
-17.27%
3 года*
-20.34%
5 лет*
-24.17%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Lovesac Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LOVE:
LOVE с RHLOVE с NVDALOVE с SCHDLOVE с SPYLOVE с XLVLOVE с VTILOVE с GDE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LOVE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOVE
Ранг доходности на риск LOVE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOVE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOVE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOVE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOVE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOVE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOVE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOVEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.01

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.53

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.55

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

7.31

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOVE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOVE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOVE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOVEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.01

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.71

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.83

-0.91

Корреляция

Корреляция между LOVE и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и VOO

LOVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOVE
The Lovesac Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LOVE и VOO

Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LOVEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.79%

-33.99%

-56.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.61%

-11.98%

-38.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.47%

-24.52%

-63.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.01%

-5.55%

-78.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.39%

-3.72%

-50.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.15%

2.55%

+24.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и VOO

The Lovesac Company (LOVE) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LOVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOVEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.23%

5.34%

+18.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.59%

9.47%

+32.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.98%

18.11%

+50.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.64%

16.82%

+51.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.44%

17.99%

+59.45%