PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOVE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOVE с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Lovesac Company (LOVE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LOVE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lovesac Company (LOVE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOVE и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOVE
The Lovesac Company		-0.95%-37.66%-7.40%16.08%-66.78%53.77%168.47%-30.03%-4.38%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, LOVE показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

LOVE

1 день
-1.08%
1 месяц
14.59%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-12.51%
1 год
-17.27%
3 года*
-20.34%
5 лет*
-24.17%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Lovesac Company

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LOVE:
LOVE с RHLOVE с NVDALOVE с SPYLOVE с VOOLOVE с XLVLOVE с VTILOVE с GDE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

LOVE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOVE
Ранг доходности на риск LOVE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOVE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOVE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOVE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOVE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOVE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOVE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOVESCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.88

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.32

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.05

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

3.55

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOVE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOVE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOVE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOVESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.88

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.58

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.84

-0.92

Корреляция

Корреляция между LOVE и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и SCHD

LOVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOVE
The Lovesac Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок LOVE и SCHD

Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

LOVESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.79%

-33.37%

-57.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.61%

-12.74%

-37.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.47%

-16.85%

-71.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.01%

-3.43%

-80.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.39%

-3.34%

-51.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.15%

3.75%

+23.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и SCHD

The Lovesac Company (LOVE) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что LOVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOVESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.23%

2.33%

+21.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.59%

7.96%

+33.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.98%

15.69%

+53.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.64%

14.40%

+54.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.44%

16.70%

+60.74%