PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOVE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOVE с SCHD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Lovesac Company (LOVE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOVE или SCHD.

Корреляция

Корреляция между LOVE и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LOVE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lovesac Company (LOVE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOVE:

-0.27

SCHD:

0.19

Коэф-т Сортино

LOVE:

0.17

SCHD:

0.42

Коэф-т Омега

LOVE:

1.02

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

LOVE:

-0.20

SCHD:

0.22

Коэф-т Мартина

LOVE:

-0.55

SCHD:

0.71

Индекс Язвы

LOVE:

30.99%

SCHD:

5.02%

Дневная вол-ть

LOVE:

73.42%

SCHD:

16.24%

Макс. просадка

LOVE:

-90.79%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

LOVE:

-76.65%

SCHD:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, LOVE показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -2.83%.

LOVE

С начала года

-9.81%

1 месяц

16.36%

6 месяцев

-32.96%

1 год

-19.56%

5 лет

8.51%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-2.83%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-7.32%

1 год

3.02%

5 лет

13.75%

10 лет

10.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOVE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOVE
Ранг риск-скорректированной доходности LOVE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOVE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOVE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOVE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOVE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOVE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOVE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и SCHD

LOVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOVE
The Lovesac Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.95%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LOVE и SCHD

Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и SCHD

The Lovesac Company (LOVE) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что LOVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...