Сравнение LOVE с GDE
LOVE (The Lovesac Company) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, LOVE returned -10.57%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOVE и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOVE показывает доходность 10.85%, а GDE немного выше – 11.25%.
LOVE
- 1 день
- 5.96%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -10.57%
- 5 лет*
- -27.77%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOVE и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LOVE The Lovesac Company | 10.85% | -37.66% | -7.40% | 16.08% | -50.68% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between LOVE and GDE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between LOVE and GDE shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOVE vs. GDE — Ранг доходности на риск
LOVE
GDE
Сравнение LOVE c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOVE | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.42 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 7.50 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOVE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.93 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.17 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок LOVE и GDE
Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOVE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.79% | -32.01% | -58.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.55% | -22.66% | -26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -22.66% | -50.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -9.99% | -72.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.02% | -7.89% | -47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.58% | 7.29% | +20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOVE и GDE
The Lovesac Company (LOVE) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что LOVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOVE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 6.68% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 24.27% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 28.41% | +29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.38% | 26.12% | +41.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.81% | 26.12% | +50.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOVE и GDE
LOVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
LOVE The Lovesac Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOVE and GDE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOVE has higher volatility (10.92%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, LOVE dropped -90.79% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOVE и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор