Сравнение LOVE с XLV
LOVE (The Lovesac Company) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 5 years, LOVE returned -27.77%/yr vs 6.19%/yr for XLV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOVE и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOVE показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -1.35%.
LOVE
- 1 день
- 5.96%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -10.57%
- 5 лет*
- -27.77%
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам LOVE и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOVE The Lovesac Company | 10.85% | -37.66% | -7.40% | 16.08% | -66.78% | 53.77% | 168.47% | -30.03% | -4.38% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -1.35% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 4.88% |
Correlation
The correlation between LOVE and XLV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOVE vs. XLV — Ранг доходности на риск
LOVE
XLV
Сравнение LOVE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOVE | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.55 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 3.73 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOVE | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.08 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.42 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.46 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок LOVE и XLV
Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOVE | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.79% | -39.17% | -51.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.55% | -10.47% | -39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -17.11% | -55.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.47% | -17.11% | -71.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -4.68% | -77.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.02% | -7.12% | -47.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.58% | 4.33% | +23.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOVE и XLV
The Lovesac Company (LOVE) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что LOVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOVE | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 5.04% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 10.67% | +28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 14.97% | +42.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.38% | 14.76% | +52.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.81% | 16.57% | +60.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOVE и XLV
LOVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOVE The Lovesac Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.65% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
LOVE and XLV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOVE has higher volatility (10.92%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, LOVE dropped -90.79% vs XLV's -39.17%.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOVE и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор