PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOVE с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOVE с XLV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Lovesac Company (LOVE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOVE или XLV.

Корреляция

Корреляция между LOVE и XLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LOVE и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lovesac Company (LOVE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOVE:

-0.27

XLV:

-0.43

Коэф-т Сортино

LOVE:

0.17

XLV:

-0.47

Коэф-т Омега

LOVE:

1.02

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

LOVE:

-0.20

XLV:

-0.43

Коэф-т Мартина

LOVE:

-0.55

XLV:

-0.99

Индекс Язвы

LOVE:

30.99%

XLV:

6.57%

Дневная вол-ть

LOVE:

73.42%

XLV:

15.43%

Макс. просадка

LOVE:

-90.79%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

LOVE:

-76.65%

XLV:

-15.11%

Доходность по периодам

С начала года, LOVE показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -3.77%.

LOVE

С начала года

-9.81%

1 месяц

16.36%

6 месяцев

-32.96%

1 год

-19.56%

5 лет

8.51%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-3.77%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-6.59%

5 лет

7.48%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOVE и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOVE
Ранг риск-скорректированной доходности LOVE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOVE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOVE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOVE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOVE c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOVE на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOVE и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и XLV

LOVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOVE
The Lovesac Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.77%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок LOVE и XLV

Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и XLV

The Lovesac Company (LOVE) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что LOVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...