PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOVE с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOVE с VTI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Lovesac Company (LOVE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOVE или VTI.

Корреляция

Корреляция между LOVE и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LOVE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lovesac Company (LOVE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOVE:

-0.37

VTI:

0.63

Коэф-т Сортино

LOVE:

-0.09

VTI:

1.04

Коэф-т Омега

LOVE:

0.99

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

LOVE:

-0.32

VTI:

0.67

Коэф-т Мартина

LOVE:

-0.86

VTI:

2.53

Индекс Язвы

LOVE:

31.74%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

LOVE:

73.41%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

LOVE:

-90.79%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

LOVE:

-78.29%

VTI:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, LOVE показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.06%.

LOVE

С начала года

-16.15%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-39.93%

1 год

-27.14%

3 года

-13.08%

5 лет

7.66%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

1.06%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

0.34%

1 год

12.64%

3 года

16.08%

5 лет

16.14%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Lovesac Company

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOVE и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOVE
Ранг риск-скорректированной доходности LOVE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOVE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOVE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOVE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и VTI

LOVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOVE
The Lovesac Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок LOVE и VTI

Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и VTI

The Lovesac Company (LOVE) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что LOVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...