PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOVE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOVE с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Lovesac Company (LOVE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LOVE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lovesac Company (LOVE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOVE и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOVE
The Lovesac Company		-0.95%-37.66%-7.40%16.08%-66.78%53.77%168.47%-30.03%-4.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, LOVE показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.

LOVE

1 день
-1.08%
1 месяц
14.59%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-12.51%
1 год
-17.27%
3 года*
-20.34%
5 лет*
-24.17%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Lovesac Company

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с LOVE:
LOVE с RHLOVE с NVDALOVE с SCHDLOVE с SPYLOVE с VOOLOVE с XLVLOVE с GDE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

LOVE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOVE
Ранг доходности на риск LOVE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOVE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOVE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOVE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOVE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOVE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOVE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOVEVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.98

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.52

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.54

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

7.30

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOVE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOVE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOVE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOVEVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.98

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.61

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.48

-0.56

Корреляция

Корреляция между LOVE и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и VTI

LOVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOVE
The Lovesac Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок LOVE и VTI

Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

LOVEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.79%

-55.45%

-35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.61%

-12.30%

-38.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.47%

-25.36%

-63.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.01%

-5.54%

-78.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.39%

-8.08%

-46.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.15%

2.60%

+24.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и VTI

The Lovesac Company (LOVE) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что LOVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOVEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.23%

5.48%

+18.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.59%

9.75%

+31.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.98%

19.02%

+49.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.64%

17.41%

+51.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.44%

18.29%

+59.15%