Сравнение LOPE с URTH
LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, LOPE returned 13.14%/yr vs 13.23%/yr for URTH. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LOPE и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPE показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 13.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOPE имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции URTH немного впереди с 13.23%.
LOPE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -9.83%
- С начала года
- -9.47%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 13.14%
- Всё время*
- 16.55%
URTH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.23%
- Всё время*
- 12.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.75M | $54.42M | $51.99M | |
| $95.39M | $87.25M | $137.64M |
Сравнение доходности по годам LOPE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -9.47% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 53.17% |
URTH iShares MSCI World ETF | 13.34% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Correlation
The correlation between LOPE and URTH is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between LOPE and URTH has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPE vs. URTH — Ранг доходности на риск
LOPE
URTH
Сравнение LOPE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.69 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 11.62 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPE и URTH
Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -34.01% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -9.06% | -28.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -16.94% | -21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -26.05% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -34.01% | -20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -0.04% | -31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -4.34% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 2.09% | +21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPE и URTH
Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что LOPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 3.94% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 10.76% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.71% | 13.05% | +20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 16.33% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 17.20% | +13.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPE и URTH
LOPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
LOPE and URTH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOPE has higher volatility (13.25%) compared to URTH (3.94%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs URTH's -34.01%.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор