Сравнение LOPE с URTH
LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, LOPE returned 13.92%/yr vs 13.42%/yr for URTH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOPE и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPE показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 7.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOPE имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции URTH немного отстают с 13.42%.
LOPE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 13.92%
URTH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам LOPE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -13.02% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 53.17% |
URTH iShares MSCI World ETF | 7.84% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Correlation
The correlation between LOPE and URTH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between LOPE and URTH has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPE vs. URTH — Ранг доходности на риск
LOPE
URTH
Сравнение LOPE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.37 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 10.42 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPE и URTH
Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -34.01% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -9.06% | -26.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -16.94% | -18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -26.05% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -34.01% | -20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.41% | -2.84% | -31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -4.36% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 2.05% | +18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPE и URTH
Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что LOPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.70% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 10.23% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 12.64% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 16.27% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 17.20% | +13.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPE и URTH
LOPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
LOPE and URTH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOPE has higher volatility (6.97%) compared to URTH (4.70%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs URTH's -34.01%.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор