Сравнение LOPE с URTH

С начала года, LOPE показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции LOPE превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 14.81% против 12.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LOPE и URTH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

LOPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и URTH.

Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что LOPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.