PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPE с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOPE с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LOPE и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOPE и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		2.92%1.53%24.05%24.97%23.28%-7.95%-2.80%-0.36%7.38%53.17%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.64%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%
Разные валюты инструментов

LOPE торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LOPE показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции LOPE уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 14.81% против 22.03% соответственно.

LOPE

1 день
0.67%
1 месяц
5.59%
С начала года
2.92%
6 месяцев
-21.54%
1 год
-3.19%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.19%
10 лет*
14.81%

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.92%
1 год
25.12%
3 года*
25.56%
5 лет*
16.98%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grand Canyon Education, Inc.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LOPE:
LOPE с LAURLOPE с SMCILOPE с URTHLOPE с SPYLOPE с LRNLOPE с DTMLOPE с MEDP
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

LOPE vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPE
Ранг доходности на риск LOPE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPE c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPEIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.05

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.57

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.42

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

4.38

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPE vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPEIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.05

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.98

-0.49

Корреляция

Корреляция между LOPE и IITU.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и IITU.L

Ни LOPE, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOPE и IITU.L

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LOPEIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-28.03%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.62%

-16.76%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-28.03%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

-28.03%

-26.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-13.74%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-5.17%

-12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.79%

6.26%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и IITU.L

Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что LOPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOPEIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.11%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

14.85%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

23.90%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

23.02%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

21.71%

+9.12%