Сравнение LOPE с STRA
LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LOPE returned 13.69%/yr vs 7.70%/yr for STRA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LOPE и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPE показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у STRA с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции LOPE превзошли акции STRA по среднегодовой доходности: 13.69% против 7.70% соответственно.
LOPE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- -22.64%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 13.69%
STRA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам LOPE и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -9.37% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 53.17% |
STRA Strategic Education, Inc. | 1.94% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between LOPE and STRA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2008 г. | 0.51 |
The correlation between LOPE and STRA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LOPE:
$4.05B
STRA:
$1.79B
LOPE:
$7.96
STRA:
$5.64
LOPE:
18.94
STRA:
14.28
LOPE:
2.59
STRA:
0.50
LOPE:
5.10
STRA:
1.46
LOPE:
5.82
STRA:
1.09
LOPE:
$816.76M
STRA:
$1.27B
LOPE:
$421.22M
STRA:
$475.81M
LOPE:
$310.56M
STRA:
$216.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPE vs. STRA — Ранг доходности на риск
LOPE
STRA
Сравнение LOPE c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOPE | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.51 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.94 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOPE | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.22 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LOPE и STRA
Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPE | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -85.50% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.62% | -17.62% | -15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.62% | -38.05% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -38.05% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -71.86% | +17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.66% | -56.59% | +24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -39.03% | +21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 10.90% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPE и STRA
Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 6.04%, в то время как у Strategic Education, Inc. (STRA) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPE | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.67% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 26.56% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 32.22% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 33.85% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 36.98% | -6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPE и STRA
LOPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOPE и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOPE and STRA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRA has higher volatility (6.67%) compared to LOPE (6.04%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs STRA's -85.50%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPE и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор