PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPE с DTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOPE с DTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and DTM (DT Midstream, Inc.) are both stocks. LOPE operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while DTM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, LOPE returned 13.34%/yr vs 50.01%/yr for DTM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOPE и DTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и DT Midstream, Inc. (DTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPE показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у DTM с доходностью 19.99%.

LOPE

1 день
1.43%
1 месяц
-10.94%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-3.20%
1 год
-22.64%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.69%

DTM

1 день
0.96%
1 месяц
-2.58%
С начала года
19.99%
6 месяцев
18.97%
1 год
37.79%
3 года*
50.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPE и DTM

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		-9.37%1.53%24.05%24.97%23.28%-5.69%
DTM
DT Midstream, Inc.		19.99%24.13%88.95%4.71%20.73%17.18%

Correlation

The correlation between LOPE and DTM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.25

Over the past year, the correlation between LOPE and DTM has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOPE:

$4.05B

DTM:

$14.65B

EPS

LOPE:

$7.96

DTM:

$4.55

Коэффициент P/E

LOPE:

18.94

DTM:

31.35

Коэффициент PEG

LOPE:

2.59

DTM:

3.21

Коэффициент P/S

LOPE:

5.10

DTM:

11.48

Коэффициент P/B

LOPE:

5.82

DTM:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

LOPE:

$816.76M

DTM:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOPE:

$421.22M

DTM:

$810.00M

EBITDA (12 мес.)

LOPE:

$310.56M

DTM:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grand Canyon Education, Inc.

DT Midstream, Inc.

Часто сравнивают с LOPE:
LOPE с LAURLOPE с SMCILOPE с URTHLOPE с SPYLOPE с LRNLOPE с IITU.LLOPE с STRA
Часто сравнивают с DTM:
DTM с AROCDTM с KGSDTM с KNTKDTM с DGRODTM с VOODTM с SCHDDTM с OKE

Доходность на риск

LOPE vs. DTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPE
Ранг доходности на риск LOPE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DTM
Ранг доходности на риск DTM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPE c DTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и DT Midstream, Inc. (DTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPEDTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.77

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.49

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.89

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

9.55

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPE vs. DTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа DTM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и DTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPEDTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.77

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.32

-0.86

Просадки

Сравнение просадок LOPE и DTM

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки DTM в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и DTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPEDTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-23.56%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.62%

-9.77%

-22.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-23.56%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.66%

-5.58%

-26.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-5.99%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.75%

3.97%

+15.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и DTM

Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и DT Midstream, Inc. (DTM) имеют волатильность 6.04% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPEDTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.13%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

15.44%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.31%

21.52%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

25.55%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

25.55%

+5.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и DTM

LOPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DTM
DT Midstream, Inc.		2.34%2.74%2.96%5.04%4.63%2.50%
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOPE и DTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и DT Midstream, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M202220232024202520260
336.00M
(LOPE) Общая выручка
(DTM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LOPE and DTM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTM has higher volatility (6.13%) compared to LOPE (6.04%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs DTM's -23.56%.

DTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPE и DTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор