PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPE с MEDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOPE с MEDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. LOPE operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, LOPE returned 10.99%/yr vs 22.07%/yr for MEDP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOPE и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPE показывает доходность -9.37%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -18.33%.

LOPE

1 день
1.43%
1 месяц
-10.94%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-3.20%
1 год
-22.64%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.69%

MEDP

1 день
1.75%
1 месяц
6.59%
С начала года
-18.33%
6 месяцев
-15.80%
1 год
46.67%
3 года*
28.43%
5 лет*
22.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPE и MEDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOPE
Grand Canyon Education, Inc.		-9.37%1.53%24.05%24.97%23.28%-7.95%-2.80%-0.36%7.38%53.17%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-18.33%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%

Correlation

The correlation between LOPE and MEDP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г.

0.26

The correlation between LOPE and MEDP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOPE:

$4.05B

MEDP:

$13.28B

EPS

LOPE:

$7.96

MEDP:

$15.63

Коэффициент P/E

LOPE:

18.94

MEDP:

29.34

Коэффициент PEG

LOPE:

2.59

MEDP:

0.88

Коэффициент P/S

LOPE:

5.10

MEDP:

5.04

Коэффициент P/B

LOPE:

5.82

MEDP:

22.20

Общая выручка (12 мес.)

LOPE:

$816.76M

MEDP:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOPE:

$421.22M

MEDP:

$778.59M

EBITDA (12 мес.)

LOPE:

$310.56M

MEDP:

$572.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grand Canyon Education, Inc.

Medpace Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LOPE:
LOPE с LAURLOPE с SMCILOPE с URTHLOPE с SPYLOPE с LRNLOPE с DTMLOPE с IITU.L
Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRX

Доходность на риск

LOPE vs. MEDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPE
Ранг доходности на риск LOPE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPE c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPEMEDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.68

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
1.69

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.28

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

2.93

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPE vs. MEDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа MEDP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPE и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPEMEDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.68

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LOPE и MEDP

Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и MEDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPEMEDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-42.87%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.62%

-36.61%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-39.38%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-42.87%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.66%

-26.09%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-12.90%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.75%

16.00%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPE и MEDP

Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 6.04%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPEMEDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.56%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

38.18%

-17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.31%

69.29%

-37.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

51.61%

-22.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

49.82%

-18.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPE и MEDP

Ни LOPE, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOPE и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
706.60M
(LOPE) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LOPE and MEDP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDP has higher volatility (6.56%) compared to LOPE (6.04%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs MEDP's -42.87%.

MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPE и MEDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор