Сравнение LOPE с MEDP
LOPE (Grand Canyon Education, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. LOPE operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, LOPE returned 9.85%/yr vs 23.26%/yr for MEDP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOPE и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPE показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -8.70%.
LOPE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 13.92%
MEDP
- 1 день
- 8.30%
- 1 месяц
- 18.48%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 62.65%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOPE и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPE Grand Canyon Education, Inc. | -13.02% | 1.53% | 24.05% | 24.97% | 23.28% | -7.95% | -2.80% | -0.36% | 7.38% | 53.17% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -8.70% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between LOPE and MEDP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LOPE:
$3.89B
MEDP:
$14.85B
LOPE:
$7.96
MEDP:
$15.63
LOPE:
18.17
MEDP:
32.80
LOPE:
2.49
MEDP:
0.99
LOPE:
4.89
MEDP:
5.64
LOPE:
5.58
MEDP:
24.82
LOPE:
$816.76M
MEDP:
$2.68B
LOPE:
$421.22M
MEDP:
$778.59M
LOPE:
$310.56M
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPE vs. MEDP — Ранг доходности на риск
LOPE
MEDP
Сравнение LOPE c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPE | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.72 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 3.71 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPE и MEDP
Максимальная просадка LOPE за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPE и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPE | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -42.87% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -36.61% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -39.38% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -42.87% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.41% | -17.37% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -12.95% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 16.94% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPE и MEDP
Текущая волатильность для Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) составляет 6.97%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что LOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPE | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 10.73% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 38.81% | -18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 69.51% | -38.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 51.72% | -22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 49.78% | -18.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPE и MEDP
Ни LOPE, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOPE и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grand Canyon Education, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOPE and MEDP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (10.73%) compared to LOPE (6.97%). In terms of maximum drawdown, LOPE dropped -54.81% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOPE и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор