Сравнение LODI с SCHO
LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) — оба биржевые фонды: LODI — это Short-Term Bond, активно управляемый AAM, а SCHO — Government Bonds, отслеживающий Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. LODI управляется активно, а SCHO пассивно. За последний год LODI показал 6.73% против 3.65% у SCHO. При корреляции 0.50 их движения в цене в значительной степени независимы. LODI взимает 0.15% в год против 0.03% у SCHO.
Доходность
Сравнение доходности LODI и SCHO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.50%.
LODI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам LODI и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.25% | 6.04% | 0.26% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.50% | 5.49% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между LODI и SCHO составляет 0.50 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.50 |
Корреляция между LODI и SCHO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.50 до 0.50 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LODI vs. SCHO — Ранг доходности на риск
LODI
SCHO
Сравнение LODI c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LODI | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 2.65 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 4.22 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.54 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 4.45 | +4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | 17.08 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LODI | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.01 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок LODI и SCHO
Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LODI | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -5.69% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -0.86% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.18% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.61% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.22% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LODI и SCHO
Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.38%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LODI | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.50% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.85% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.39% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 1.97% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.42% | 1.55% | +0.87% |
Сравнение комиссий LODI и SCHO
LODI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LODI и SCHO
Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SCHO в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.99% | 5.11% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.97% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |