Сравнение LODI с SJLD
LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год LODI показал 6.73% против 5.16% у SJLD. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. LODI взимает 0.15% в год против 0.35% у SJLD.
Доходность
Сравнение доходности LODI и SJLD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LODI на уровне 1.25% и SJLD на уровне 1.25%.
LODI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LODI и SJLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.25% | 6.04% | 0.26% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.25% | 5.20% | 0.35% |
Корреляция
Корреляция между LODI и SJLD составляет 0.31 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LODI vs. SJLD — Ранг доходности на риск
LODI
SJLD
Сравнение LODI c SJLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LODI | SJLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 2.56 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 4.17 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.62 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 5.14 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | 22.17 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LODI | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 2.34 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LODI и SJLD
Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, примерно равная максимальной просадке SJLD в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и SJLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LODI | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -1.04% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -1.04% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.02% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.12% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.24% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LODI и SJLD
Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.38%, в то время как у SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LODI | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.72% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.30% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 2.06% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 1.99% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.42% | 1.99% | +0.43% |
Сравнение комиссий LODI и SJLD
LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SJLD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LODI и SJLD
Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SJLD в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.99% | 5.11% | 0.38% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.98% | 3.74% | 1.26% |