PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с SAWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с SAWS

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) — оба биржевые фонды: LODI — это Short-Term Bond, активно управляемый AAM, а SAWS — Small Cap Growth Equities, активно управляемый AAM. Оба фонда управляются активно. За последний год LODI показал 6.73% против 25.24% у SAWS. При корреляции 0.03 их движения в цене в значительной степени независимы. LODI взимает 0.15% в год против 0.55% у SAWS.

Доходность

Сравнение доходности LODI и SAWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SAWS с доходностью 7.63%.

LODI

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAWS

1 день
-0.05%
1 месяц
5.88%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.50%
1 год
25.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и SAWS

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.25%6.04%0.26%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		7.63%7.26%-8.34%

Корреляция

Корреляция между LODI и SAWS составляет 0.01 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с BSVLODI с ISDBLODI с SDSILODI с FLDBLODI с SCHOLODI с SDCPLODI с TRFM
Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с SAWGSAWS с ESMLSAWS с VBSAWS с SCHASAWS с RZGSAWS с JPSESAWS с FSMD

Доходность на риск

LODI vs. SAWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c SAWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODISAWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.40

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

2.09

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.24

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

2.37

+6.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

7.98

+14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. SAWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SAWS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и SAWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODISAWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.40

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.52

+1.80

Просадки

Сравнение просадок LODI и SAWS

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки SAWS в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и SAWS.

Загрузка...

Показатели просадок

LODISAWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-22.04%

+21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-10.23%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.67%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-5.89%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.04%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и SAWS

Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.38%, в то время как у AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LODISAWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

7.20%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

13.68%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

18.21%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

21.26%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

21.26%

-18.84%

Сравнение комиссий LODI и SAWS

LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAWS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и SAWS

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SAWS в 0.02%

TTM20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.99%5.11%0.38%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%