PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с BDIV

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) — оба биржевые фонды: LODI — это Short-Term Bond, активно управляемый AAM, а BDIV — Large Cap Value Equities, активно управляемый AAM. Оба фонда управляются активно. За последний год LODI показал 6.73% против 28.07% у BDIV. При корреляции 0.10 их движения в цене в значительной степени независимы. LODI взимает 0.15% в год против 0.49% у BDIV.

Доходность

Сравнение доходности LODI и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у BDIV с доходностью 4.40%.

LODI

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDIV

1 день
0.01%
1 месяц
2.90%
С начала года
4.40%
6 месяцев
5.56%
1 год
28.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и BDIV

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.25%6.04%0.26%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		4.40%18.59%-5.71%

Корреляция

Корреляция между LODI и BDIV составляет 0.10 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с BSVLODI с ISDBLODI с SDSILODI с SCHOLODI с BBSBLODI с FLDBLODI с SAWS
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с DFRABDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DEWBDIV с VLUEBDIV с CDCBDIV с DIVZ

Доходность на риск

LODI vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODIBDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.72

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

3.90

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.50

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

3.65

+5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

14.23

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDIV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODIBDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.13

+1.18

Просадки

Сравнение просадок LODI и BDIV

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и BDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

LODIBDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-14.98%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-7.01%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.24%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.10%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.80%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и BDIV

Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.38%, в то время как у AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LODIBDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

4.00%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

7.36%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

10.58%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

13.67%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

13.67%

-11.25%

Сравнение комиссий LODI и BDIV

LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и BDIV

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности BDIV в 1.09%

TTM20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.99%5.11%0.38%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.09%1.14%0.62%