PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с SLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с SLDR

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) — оба биржевые фонды: LODI — это Short-Term Bond, активно управляемый AAM, а SLDR — Government Bonds, отслеживающий FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. LODI управляется активно, а SLDR пассивно. За последний год LODI показал 6.73% против 3.32% у SLDR. При корреляции 0.49 их движения в цене в значительной степени независимы. LODI взимает 0.15% в год против 0.12% у SLDR.

Доходность

Сравнение доходности LODI и SLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SLDR с доходностью 0.28%.

LODI

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLDR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и SLDR

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.25%6.04%0.26%
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		0.28%4.60%0.32%

Корреляция

Корреляция между LODI и SLDR составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

Global X Short-Term Treasury Ladder ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с BSVLODI с ISDBLODI с SDSILODI с SCHOLODI с SDCPLODI с TRFMLODI с BBSB
Часто сравнивают с SLDR:
SLDR с SDSISLDR с DFSD

Доходность на риск

LODI vs. SLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SLDR
Ранг доходности на риск SLDR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c SLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODISLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.69

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

4.24

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.67

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

3.94

+4.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

15.83

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. SLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLDR равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и SLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODISLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

2.81

-0.49

Просадки

Сравнение просадок LODI и SLDR

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки SLDR в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и SLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

LODISLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-0.87%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-0.87%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.31%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.12%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.22%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и SLDR

Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.38%, в то время как у Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LODISLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.48%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.64%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.25%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

1.23%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

1.23%

+1.19%

Сравнение комиссий LODI и SLDR

LODI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SLDR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и SLDR

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SLDR в 3.75%

TTM20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.99%5.11%0.38%
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		3.75%3.80%0.98%