AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) Коэффициент Сортино: 3.95
Коэффициент Сортино LODI равен 3.95, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 3.95 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино LODI
LODI опережает 79.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция LODI на рынке
График показывает коэффициент Сортино LODI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.80 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.80 до 3.78
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.78 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 12.95+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.92 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино AAM SLC Low Duration Income ETF с другими ETF в категории Short-Term Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность LODI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| FLDB | Fidelity Low Duration Bond ETF | 9.67 | |||
| DCRE | DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 7.57 | |||
| USTB | VictoryShares Short-Term Bond ETF | 6.79 | |||
| ISDB | Invesco Short Duration Bond ETF | 6.37 | |||
| SDSI | American Century Short Duration Strategic Income ETF | 5.73 | |||
| VSDB | Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 5.69 | |||
| ZTWO | F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.57 | |||
| EVSD | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 5.55 | |||
| NEAR | iShares Short Duration Bond Active ETF | 5.54 | |||
| JPLD | J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 5.53 | |||
| LODI | AAM SLC Low Duration Income ETF | 3.95 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино LODI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда LODI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore LODI risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.