Сравнение LODI с BSV
LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) — оба фонда категории Short-Term Bond. LODI управляется активно, а BSV пассивно. За последний год LODI показал 6.73% против 4.17% у BSV. Корреляция 0.54 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. LODI взимает 0.15% в год против 0.03% у BSV.
Доходность
Сравнение доходности LODI и BSV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.44%.
LODI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам LODI и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.25% | 6.04% | 0.26% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.44% | 6.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между LODI и BSV составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.54 |
Корреляция между LODI и BSV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.52 до 0.54 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LODI vs. BSV — Ранг доходности на риск
LODI
BSV
Сравнение LODI c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LODI | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 2.26 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 3.57 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.44 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 3.51 | +5.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | 13.18 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LODI | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.26 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.86 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок LODI и BSV
Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LODI | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -8.54% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -1.29% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.48% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.97% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.34% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LODI и BSV
Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LODI | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.73% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.18% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.87% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 2.71% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.42% | 2.37% | +0.05% |
Сравнение комиссий LODI и BSV
LODI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LODI и BSV
Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности BSV в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.99% | 5.11% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.92% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |