Сравнение LODI с BSV
LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. LODI is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past year, LODI returned 4.76% vs 2.68% for BSV. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LODI charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности LODI и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LODI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.73%.
LODI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.39%
BSV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.94%
- Всё время*
- 2.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.11M | $176.86M | $203.42M | |
| $242.32K | $205.99K | $418.61K |
Сравнение доходности по годам LODI и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 2.52% | 6.04% | 0.40% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.73% | 6.00% | -0.04% |
Correlation
The correlation between LODI and BSV is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between LODI and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LODI vs. BSV — Ранг доходности на риск
LODI
BSV
Сравнение LODI c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LODI | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.28 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 2.09 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.46 | 6.46 | +13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LODI и BSV
Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LODI | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -8.54% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -1.29% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.97% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.42% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LODI и BSV
Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LODI | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.47% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 1.42% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 1.72% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 2.74% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 2.38% | -0.12% |
Сравнение комиссий LODI и BSV
LODI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LODI и BSV
Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности BSV в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.03% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 5.00% | 5.11% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LODI and BSV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSV has higher volatility (0.47%) compared to LODI (0.34%). In terms of maximum drawdown, LODI dropped -1.01% vs BSV's -8.54%.
On 1-year performance, LODI leads with 4.76% vs 2.68% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LODI has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LODI has performed better with a 4.76% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for LODI.
LODI has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.03% for BSV.
They also come from different issuers: AAM and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LODI and 0.03% for BSV.
LODI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LODI и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор