PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с DFSD

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год LODI показал 6.73% против 5.28% у DFSD. При корреляции 0.47 их движения в цене в значительной степени независимы. LODI взимает 0.15% в год против 0.16% у DFSD.

Доходность

Сравнение доходности LODI и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.58%.

LODI

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.28%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и DFSD

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.25%6.04%0.26%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.58%6.59%-0.29%

Корреляция

Корреляция между LODI и DFSD составляет 0.44 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с BSVLODI с ISDBLODI с FLDBLODI с SDSILODI с JSILODI с SCHOLODI с SDCP
Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с BSVDFSD с SBNDDFSD с SEMH.LDFSD с DFCFX

Доходность на риск

LODI vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODIDFSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.78

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

4.39

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.57

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

3.87

+4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

17.10

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODIDFSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.93

+1.38

Просадки

Сравнение просадок LODI и DFSD

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и DFSD.

Загрузка...

Показатели просадок

LODIDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-8.45%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-1.47%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.47%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.11%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.33%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и DFSD

Текущая волатильность для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) составляет 0.38%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что LODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LODIDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.89%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

1.34%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.92%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

2.79%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

2.79%

-0.37%

Сравнение комиссий LODI и DFSD

LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и DFSD

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности DFSD в 3.92%

TTM20252024202320222021
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.99%5.11%0.38%0.00%0.00%0.00%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.92%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%