Сравнение LODI с CGSD
LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) and CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, LODI returned 5.45% vs 3.92% for CGSD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. LODI charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CGSD.
Доходность
Сравнение доходности LODI и CGSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LODI показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 0.91%.
LODI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LODI и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 2.12% | 6.04% | 0.40% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.91% | 6.11% | 0.25% |
Correlation
The correlation between LODI and CGSD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between LODI and CGSD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LODI vs. CGSD — Ранг доходности на риск
LODI
CGSD
Сравнение LODI c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LODI | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | 3.54 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 16.68 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LODI и CGSD
Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и CGSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LODI | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -1.75% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -1.11% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.28% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.24% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LODI и CGSD
AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеют волатильность 0.46% и 0.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LODI | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.46% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 1.05% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 1.46% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 2.15% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.32% | 2.15% | +0.17% |
Сравнение комиссий LODI и CGSD
LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LODI и CGSD
Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности CGSD в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.45% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.95% | 5.11% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LODI and CGSD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGSD has higher volatility (0.46%) compared to LODI (0.46%). In terms of maximum drawdown, LODI dropped -1.01% vs CGSD's -1.75%.
On 1-year performance, LODI leads with 5.45% vs 3.92% for CGSD. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LODI has performed better with a 5.45% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CGSD.
LODI has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.45% for CGSD.
They also come from different issuers: AAM and Capital Group. Their fees differ too: 0.15% for LODI and 0.25% for CGSD.
CGSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LODI и CGSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор